金融学系列 “十二五”普通高等教育本科国家规划教材 金融计量学 第4版【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

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第一章 金融计量学介绍1

第一节 金融计量学的含义及建模步骤1

第二节 金融计量学软件简介7

本章小结23

关键术语23

思考题23

练习题23

第二章 最小二乘法和线性回归模型24

第一节 最小二乘法的基本属性24

第二节 一元线性回归模型的统计检验35

第三节 多变量线性回归模型的统计检验41

第四节 预测46

第五节 模型选择50

附录52

本章小结57

关键术语58

思考题58

练习题58

第三章 异方差和自相关60

第一节 异方差的介绍60

第二节 异方差的检验63

第三节 异方差的修正69

第四节 金融实例分析72

第五节 自相关的概念和产生原因77

第六节 自相关的度量与后果81

第七节 自相关的检验与修正82

本章小结92

关键术语92

思考题92

第四章 多重共线性和虚拟变量的应用94

第一节 多重共线性的概念和后果94

第二节 多重共线性的检验97

第三节 多重共线性的修正99

第四节 金融数据的多重共线性处理——对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析102

第五节 虚拟变量模型106

第六节 回归模型的结构稳定性检验——邹氏检验111

第七节 回归模型的结构稳定性检验——虚拟变量法115

第八节 实例——虚拟变量在金融数据处理中的作用116

本章小结119

关键术语119

思考题119

练习题119

第五章 时间序列数据的平稳性检验122

第一节 随机过程和平稳性原理122

第二节 平稳性检验的具体方法124

第三节 协整的概念和检验127

第四节 误差修正模型137

第五节 因果检验139

第六节 实例——金融数据的平稳性检验141

本章小结147

关键术语147

思考题148

练习题148

第六章 动态模型149

第一节 ARDL模型的概念和构造149

第二节 ARIMA模型的概念和构造158

第三节 VAR模型的概念和构造177

第四节 （G） ARCH模型的概念和构造190

附录207

本章小结209

关键术语209

思考题209

练习题209

第七章 联立方程模型的概念和构造210

第一节 联立方程模型的基本概念210

第二节 联立方程模型的识别215

第三节 联立方程模型的估计223

第四节 实例——联立方程模型在金融数据中的应用229

本章小结234

关键术语235

思考题235

练习题235

第八章 实证性文章的写作237

第一节 实证性论文框架的构建237

第二节 典型研究课题的简介239

附录一243

附录二259

附表272

实验手册279

实验一 异方差的检验与修正281

实验二 虚拟变量在金融数据处理中的作用290

实验三 金融数据的平稳性检验296

实例四 ARDL模型的运用310

实验五 ARIMA模型的概念和构造318

实验六 VAR模型的概念和构造326

实验七 （G）ARCH模型在金融数据中的应用332

实验八 联立方程模型在金融数据中的应用350

参考文献357